新闻网讯（通讯员 张鹃）日前，经济学院青年教师蔡必卿老师与澳大利亚社会科学院院士高集体教授、挪威卑尔根大学Dag Tjøstheim教授的合作论文《一类新的二元门槛协整模型》（A new class of bivariate threshold cointegration models）在计量经济学领域顶尖杂志、经济学国际一流期刊《商业与经济统计杂志》（Journal of Business and Economic Statistics）发表，为2017年第2期（Volume 35, Issue 2, Pages 288-305）。
该论文讨论了一类新的二元非线性门槛协整模型。该模型在二元向量自回归（VAR）协整模型的框架下引入门槛效应, 并且该门槛效应为自驱动的（self-excited），也就是门槛变量为自回归滞后变量本身。论文讨论了该模型框架下外部机制和内部机制的自回归向量的估计量的大样本性质，并通过蒙特卡模拟方法讨论了相应的有限样本性质。论文还进一步利用该模型分析了美国联邦储备率与三月短期国债利率之间的关系。研究表明，二者存在非线性协整关系，在不同的机制下二者长期协整关系不变，但是短期的动态调整并不一致。
蔡必卿是经济学院2016年引进的海外青年教师。他于2012年8月至2013年8月在莫纳什大学经济与商业统计系从事博士后研究，2013年10月至2015年10月在卑尔根大学数学系从事博士后研究，现主要研究方向为非线性非平稳时间序列的理论与应用，研究成果发表在包括Journal of Business and Economic Statistics、Econometrics、系统工程理论与实践等中英文杂志上。
全文链接：http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2015.1062385
